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（2）利用看漲期權-看跌期權平價定理確定看跌期權價格。
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王老師
2024-07-23 07:10:26 266人瀏覽
尊敬的學員，您好：
二叉樹模型是用來評估看漲期權價值的模型，所以，兩期二叉樹的情況下，本題到期時間為半年，所以每期是3個月，t=3/12=0.25年，折現率是0.25年的無風險利率。
而平價定理公式，是對看跌期權的評估模型，是針對整個期權期限來說的，不需要分期，所以，t=6/12=0.5年，折現率是半年的無風險利率。
遇到這類問題，就按照這種思路分析。
每天努力，就會看到不一樣的自己，加油！
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