問題來源：
（1）根據復制原理，計算看漲期權價值。
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李老師
2025-04-02 12:37:47 233人瀏覽
尊敬的學員，您好：
是這樣理解的，我們可以先假設每份期權的標的股票只有1股，先計算套期保值比率H=（Cu-Cd）/(Su-Sd)。
然后我們再把一份期權標的股票的數量考慮進去，即需要在H的基礎上×10，這樣就變成了分子乘以10，分母是不需要乘以10的。
每天努力，就會看到不一樣的自己，加油！有幫助(8)
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