問題來源：
下列有關期權價格影響因素的表述中，正確的有（ ）。
A、對于歐式期權而言，較長的到期期限一定會增加期權價值
B、看漲期權價值與預期紅利呈同向變動
C、無風險利率越高，看跌期權價值越低
D、執行價格對期權價格的影響與股票價格對期權價格的影響相反
正確答案：C,D
答案分析：
對于歐式期權來說，較長的時間不一定能增加期權價值，雖然較長的時間可以降低執行價格的現值，但并不增加執行的機會，所以選項A不正確；看跌期權價值與預期紅利大小呈正向變動，而看漲期權與預期紅利大小呈反向變動，所以選項B不正確。
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樊老師
2020-06-18 13:24:30 6893人瀏覽
勤奮刻苦的同學，您好：
選項A：歐式期權只有到期日才能行權，對于歐式期權來說，較長的時間不一定能增加期權價值。雖然較長的時間可以降低執行價格的現值，但并不增加執行的機會。到期日價格的降低，有可能超過執行價格現值的降低。所以到期期限對歐式期權價值的影響是不一定的。
選項B：在除息日后，紅利的發放引起股票價格降低，對于看漲期權，股票價格越低，看漲期權價值越低。
每個努力學習的小天使都會有收獲的，加油！有幫助(6)
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