如果C不對的話，為什么A是對的？
期權價值=內在價值+時間溢價
當前股價小于執行價格時，內在價值都為0，其他條件相同，
時間溢價相同。兩只股權期權價值也相等
問題來源：
【知識點】金融期權價值的影響因素
甲公司股票目前每股20元，市場上有X、Y兩種該股票的美式看漲期權。下列說法中，正確的有（ ）。
A、若X期權執行價格＜Y期權執行價格，在其他條件相同時X期權價值＞Y期權價值
B、若相比Y期權，X期權剩余期限長，在其他條件相同時X期權價值＞Y期權價值
C、若X期權執行價格＜Y期權執行價格，在其他條件相同時X期權內在價值＞Y期權內在價值
D、若甲公司股票價格波動率增加，則X期權價值、Y期權價值變大
正確答案：A,B,D
答案分析：執行價格與看漲期權價值反相關，剩余期限與美式看漲期權正相關，股價波動率與期權價值正相關，選項A、B、D正確；若當前股價＜X期權執行價格，X期權內在價值=Y期權內在價值=0，若當前股價＞Y期權執行價格，則X期權內在價值＞Y期權內在價值，選項C錯誤。
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宮老師
2025-03-12 17:07:41 300人瀏覽
尊敬的學員，您好：
選項A正確是因為執行價越低，看漲期權越容易行權，即使當前股價低于執行價（內在價值=0），X的時間溢價也高于Y（因X行權可能性更大），所以總價值更高。而選項C錯誤是因為內在價值比較需要看股價位置：若股價低于X執行價，兩者內在價值均為0；若股價介于X、Y執行價之間，只有X有內在價值；若股價高于Y執行價，X內在價值更大。選項C未限定股價范圍，無法保證"內在價值必然更大"，故錯誤。
每天努力，就會看到不一樣的自己，加油！
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