問題來源：
假設其他因素不變，下列各項中會引起美式看跌期權價值增加的有（ ）。
A、到期期限延長
B、執行價格提高
C、無風險報酬率增加
D、股價波動率加大
正確答案：A,B,D
答案分析：無風險報酬率越高，執行價格的現值越小，看跌期權的價值越低。選項C不正確。
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樊老師
2020-07-28 13:00:00 4738人瀏覽
尊敬的學員，您好：
美式期權價值與到期期限同向增長。因為美式期權是可以隨時行權的，較長的到期時間能增加期權的價值。到期日離現在越遠，發生不可預知事件的可能性越大，股價變動的范圍也越大，時間溢價就越大，期權價值也就越大。
您再理解一下，如有其他疑問歡迎繼續交流，加油！有幫助(11)
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