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樊老師
2021-04-05 15:05:29 7027人瀏覽
哈嘍！努力學習的小天使：
市場組合，是市場上所有風險資產按照各自的總市場價值為權重構成的加權平均組合。僅僅是指風險資產組合。
市場組合收益與其本身收益變動完全相同，一項資產與其本身或者說兩項相同的資產之間的相關系數是1，所以市場組合與自身的相關系數為1。
市場組合的貝塔系數＝市場組合與市場組合的相關系數×市場組合的標準差/市場組合的標準差
即：市場組合的貝塔系數＝市場組合與市場組合的相關系數
由于“市場組合與市場組合”一定是完全正相關的，即市場組合與市場組合的相關系數＝1，所以，市場組合的貝塔系數也等于1。
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