問題來源：
假設9個月后股價處于（28，50）之間，計算該期權組合到期日價值的最大值。
查看完整問題
叢老師
2024-07-02 18:07:09 497人瀏覽
哈嘍！努力學習的小天使：
您的問題是關于為什么不把期權本身的價值計入期權組合的到期日價值中。在這個問題中，我們關注的是期權組合到期日的價值，即期權行權時的收益，是不包括期權本身的市場價值的。到期日價值是由股票價格和行權價格決定的，與期權費用無關。因此，在計算期權組合到期日價值時，我們不考慮期權的市場價格。希望這能解答您的疑惑。
您再理解一下，如有其他疑問歡迎繼續(xù)交流，加油！有幫助(5)
答案有問題？
相關答疑
-
2024-04-11
-
2023-11-13
-
2023-04-26
-
2020-07-05
-
2020-04-21
您可能感興趣的CPA試題
津公網(wǎng)安備12010202000755號