多頭看跌期權(quán)在上行時(shí)到日期價(jià)值怎么是0呢
多頭看跌期權(quán)在上行時(shí)到日期價(jià)值怎么是0呢
問(wèn)題來(lái)源：
（1）計(jì)算多頭看漲期權(quán)和多頭看跌期權(quán)在股價(jià)上行時(shí)的到期日價(jià)值。
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丁老師
2024-04-11 17:09:46 458人瀏覽
尊敬的學(xué)員，您好：
這是因?yàn)榭吹跈?quán)給予持有者在到期日以特定價(jià)格（行權(quán)價(jià)格）賣(mài)出股票的權(quán)利。但是，當(dāng)股價(jià)上升時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格高于行權(quán)價(jià)格，這時(shí)候持有者不會(huì)選擇行權(quán)，因?yàn)榭梢砸愿叩氖袌?chǎng)價(jià)格賣(mài)出股票。因此，在股價(jià)上行的情況下，多頭看跌期權(quán)不會(huì)被行權(quán)，所以它的到期日價(jià)值為0。
希望可以幫助到您O(∩_∩)O~有幫助(7)
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