問題來源：
（1）假設9個月后股價有兩種可能，上升35%或下降20%，利用風險中性原理，分別計算A、B、C三種期權目前的期權價值。
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宮老師
2024-04-25 08:08:55 347人瀏覽
勤奮刻苦的同學，您好：
期權目前的價值和到期日價值是不同的。期權目前的價值是我們站在現在這個時點，考慮到期權的未來可能產生的所有現金流，并按照合適的折現率折現到現在的價值。
期權的價值=期權的內在價值+時間溢價，這個是不會為負數的。
而到期日價值則是期權在到期日那一天的價值，它只取決于到期日那一天的股票市場價格和執行價格。空頭看漲期權的到期日價值，是一個非正數，可以是負數，可以是0。
但是要注意的是第1問計算的是期權目前的價值，這個是不需要區分多頭和空頭的，計算的是期權本身的價值。肯定是一個正數哈。
每天努力，就會看到不一樣的自己，加油！
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