問題來源：
在投資組合的風險管理指標中，相關系數占據重要地位，如果某投資組合由兩只證券構成，假設其他條件不變，下列說法正確的有（ ）。【本題5個選項，超過真題4個選項的難度】
A、相關系數等于-1時組合風險最低
B、相關系數等于-1時組合收益最低
C、相關系數等于0時組合風險完全分散
D、相關系數等于0時風險分散效應最大
E、相關系數等于1時組合風險最高
正確答案：A,E
答案分析：不論相關系數是多少，組合的收益率均等于組合中各只證券收益率的加權平均數，選項B錯誤。相關系數等于-1時組合風險完全分散、風險分散效應最大，選項A正確，選項C、D錯誤。相關系數等于1時沒有風險分散效應，組合風險最高，選項E正確。
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林老師
2023-06-11 18:23:13 4343人瀏覽
尊敬的學員，您好：
相關系數等于0指的是兩項資產收益率之間不相關，但是只要相關系數小于1就是可以分散風險的，所以雖然兩項資產收益率之間不相關，但是組成的投資組合依然可以分散風險。
您再理解一下，如有其他疑問歡迎繼續交流，加油！
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