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甲期望報酬率變異系數(shù)如何計算？

甲期望報酬率的變異系數(shù)應(yīng)該等于什么？

風(fēng)險與報酬 2020-08-22 14:21:24

問題來源：

甲投資組合由證券×和證券Y組成，×占40%，Y占60%。下列說法中正確的有（）。

A、甲的期望報酬率=×的期望報酬率×40%+Y的期望報酬率×60%

B、甲期望報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差=×期望報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差×40%+Y期望報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差× 60%

C、甲期望報酬率的變異系數(shù)=×期望報酬率的變異系數(shù)×40%+Y期望報酬率的變異系數(shù)× 60%

D、甲的系數(shù)無×的β系數(shù)× 40%十Y的系數(shù)× 60%

正確答案：A,D

答案分析：

投資組合理論認(rèn)為,若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權(quán)平均數(shù)，但是其風(fēng)險不是這些證券風(fēng)險的加權(quán)平均風(fēng)險,投資組合能降低風(fēng)險，因此選項(xiàng)A正確,選項(xiàng)B錯誤。變異系數(shù)是標(biāo)準(zhǔn)差與均值的比，因此選項(xiàng)C錯誤;投資組合的貝塔系數(shù)等于組合各證券貝塔系數(shù)值的加權(quán)平均數(shù)，因此選項(xiàng)D正確。

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