問題來源：
甲投資組合由證券X和證券Y組成，X占40%，Y占60%。下列說法中，正確的有（ ）。（2019年卷Ⅰ、卷Ⅱ?2分）
A、甲的期望報酬率=X的期望報酬率×40%+Y的期望報酬率×60%
B、甲的β系數=X的β系數×40%+Y的β系數×60%
C、甲期望報酬率的標準差=X期望報酬率的標準差×40%+Y期望報酬率的標準差×60%
D、甲期望報酬率的變異系數=X期望報酬率的變異系數×40%+Y期望報酬率的變異系數×60%
正確答案：A,B
答案分析：組合的收益率是加權平均的收益率，因此選項A正確；資產組合不能抵消系統風險，因此，證券組合的β系數是單項資產β系數的加權平均數，因此選項B正確。組合標準差衡量的是整體風險，包括系統風險和非系統風險，組合標準差受相關系數影響，不一定等于組合內各單項資產標準差的加權平均數，而變異系數=標準差/期望值，所以選項C、D錯誤。
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樊老師
2020-07-22 15:02:47 8231人瀏覽
哈嘍！努力學習的小天使：
計算公式應該是：甲期望報酬率的標準差=[（X期望報酬率的標準差×40%）2+（Y期望報酬率的標準差×60%）2+2×X期望報酬率的標準差×40%×Y期望報酬率的標準差×60%×X與Y的相關系數]1/2。
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