問題來源：
假設其他條件不變，下列各項中，會導致美式看跌期權價值上升的有（ ）。
A、無風險利率下降
B、標的股票發放紅利
C、標的股票價格上漲
D、標的股票股價波動率增加
正確答案：A,B,D
答案分析：無風險利率與美式看跌期權價值是反向變動的，標的股票價格與美式看跌期權價值是反向變動的，標的股票股價波動率與美式看跌期權價值是同向變動的，標的股票發放紅利后標的股票價格會下降，因此美式看跌期權價值是上升的。
查看完整問題
王老師
2021-06-11 09:57:36 3688人瀏覽
勤奮刻苦的同學，您好：
首先無風險利率是計算執行價格的折現率，所以無風險利率是直接影響執行價格的，無風險利率越大，執行價格現值越小；反之，無風險利率下降，執行價格的現值是上升的，因為現值和折現率是反向變化的。所以無風險利率下降看跌期權的價值是上漲的。
每天努力，就會看到不一樣的自己，加油！
有幫助(1)
答案有問題？
相關答疑
-
2024-07-22
-
2023-07-11
-
2022-07-23
-
2020-10-14
-
2020-06-07
津公網安備12010202000755號