交叉相除求權重方法計算第一問上行概率、下行概率
老師，可以用鄭曉博老師教的交叉相除求權重方法演示一下第一問中求上行概率跟下行概率的過程嗎，我算了好多次都沒算出跟答案一樣，不知道哪里錯了
最好可以用股價跟概率都演算一遍，我兩種都試了結果答案還不一樣
問題來源：
（1）若年收益的標準差不變，利用兩期二叉樹模型計算股價上行乘數與下行乘數，并確定以該股票為標的資產的看漲期權的價格，直接將結果填入表格內。
看漲期權價格
單位：元
|
期數 |
0 |
1 |
2 |
|
時間（年） |
|
|
|
|
股票價格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
買入期權價格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
查看完整問題
樊老師
2020-10-09 14:55:22 3774人瀏覽
尊敬的學員，您好：
25*（1+1%）=25.25
30.54-25.25=5.29
25.25-20.47=4.78
30.54-20.47=10.07
上行概率=4.78/10.07=0.4747
下行概率=5.29/10.07=0.5253
結果不一樣是因為保留導致的誤差。
22.14%-1%=21.14%
1%-（-18.13%）=19.13%
22.14%-（-18.13%）=40.27%
上行概率=19.13%/40.27%=0.4750
下行概率=21.14%/40.27%=0.5250
您看您可以理解么？若您還有疑問，歡迎提問，我們繼續討論，加油~~~~~~~~~~~有幫助(1)
答案有問題？
相關答疑
-
2024-08-18
-
2023-07-25
-
2020-08-26
-
2020-07-10
-
2020-07-02
您可能感興趣的CPA試題
津公網安備12010202000755號