投資組合機會集曲線彎曲與分散化投資的關系是什么？
A不理解。詳細如下
向左彎曲時候，會出現無效集，怎么能說必然伴隨分散化投資呢？既然無效，也算必然嗎？
問題來源：
A證券的標準差為20%，B證券的標準差為30%，當兩種證券間的相關系數小于1時，下列關于A、B證券投資組合的表述中，正確的有（ ）。
A、投資組合機會集曲線的彎曲必然伴隨分散化投資發生
B、投資組合報酬率標準差小于各證券投資報酬率標準差的加權平均數
C、投資組合報酬率標準差不會高于30%
D、投資組合報酬率標準差不會低于20%
正確答案：A,B,C
答案分析：當相關系數足夠小時，會出現無效集，最小方差組合點的標準差小于20%，選項D錯誤。
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宮老師
2024-04-19 11:25:27 284人瀏覽
勤奮刻苦的同學，您好：
分散化投資是指通過投資于多種資產來降低投資組合的總體風險。當投資組合中包含的相關系數小于1的證券（如A和B證券）時，分散化投資的效果就會顯現，因為這樣的證券組合可以在一定程度上降低投資組合的總體風險。
機會集曲線向左彎曲說明相關系數小于1，相關系數小于1，說明分散風險了，只有相關系數是1，機會集曲線是一條直線才不分散風險，只要相關系數小于1，也就是機會集曲線彎曲了，那么就分散風險了。所以A選項正確。
無效集只能是分散的風險沒有有效集分散的風險大，有效集是更好的選擇，但無效集也是分散風險了的。
每個努力學習的小天使都會有收獲的，加油！
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