問題來(lái)源：
（1）建立兩期股價(jià)二叉樹與兩期期權(quán)二叉樹表；
①股價(jià)二叉樹表
②期權(quán)二叉樹表
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樊老師
2020-09-15 08:25:41 2420人瀏覽
勤奮刻苦的同學(xué)，您好：
股價(jià)為40元和19.22元不行權(quán)，所以Cud和Cdd都是0。
Cuu則是計(jì)算得出，83.27-40.5=42.77（元），Cu=（上行概率×Cuu+下行概率×Cud）/（1+持有期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率）=（0.4360×42.77+0.5640×0）/（1+2%）=18.28（元）。
Cd=（上行概率×Cud+下行概率×Cdd）/（1+持有期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率）=0
C0=（0.4360×18.28+0.5640×0）/（1+2%）=7.81（元）
每個(gè)努力學(xué)習(xí)的小天使都會(huì)有收獲的，加油！有幫助(6)
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