利率互換是什么？求一個范例說明
老師好，利率互換的范例中 ABC公司 總資產1830.4
2 和XYZ公司 總資產 1874.54，是如何計算出來的 ，謝謝
問題來源：
利率互換 范例
同時，ABC公司有一筆10年期的$100,000,000的貸款，7%的固定利率，每年固定償還$7,000,000。
為了將固定的現金流出與浮動的現金流入匹配起來，ABC公司希望將固定現金流出變為浮動現金流出。
此時，XYZ公司的現金流情況與ABC公司正好相反，每年有固定現金流入和浮動利息費用支出，他們希望將利息費用支出轉化為固定支出。
面對這樣的局面，雙方可通過利率互換，各取所需。
雙方協商，以某利率作為基準。
ABC公司每年以基準利率+50個基點向XYZ公司支付一筆浮動金額。
XYZ公司每年向ABC公司支付固定的$7,000,000。
假設第一年基準利率6%。
ABC公司支付金額=（6%+0.5%）×$100,000,000=$6,500,000。
XYZ公司固定支付=$7,000,000。
項目 | ABC公司 | XYZ公司 |
流入 | 業務收入（浮動） $7,000,000（固定） | 業務收入（固定） $6,500,000（浮動） |
支出 | $6,500,000（浮動）給XYZ $7,000,000（固定）給銀行 | $7,000,000（固定）給ABC $6,000,000（浮動）給銀行 |
總資產 | 1,830.42 | 1,874.54 |
只交換利息，不交換本金。
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金老師
2024-12-09 09:48:28 676人瀏覽
哈嘍！努力學習的小天使：
總資產是與案例不相干的已知條件。
每個努力學習的小天使都會有收獲的，加油！
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