期貨套利的操作原則？
來源：東奧會計在線責編：東奧實操2023-11-20 10:32:03
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職場陪伴【問題】期貨套利的操作原則？
【答案】
1. 買賣數量相等原則
在建立一定數量的買倉同時還要建立同等數量的賣倉，否則，多空數量的不相配就會使頭寸裸露而面臨較大的風險。
2. 買賣方向對應的原則
在建立買倉的同時，要建立賣倉，而不能只是建立買倉，或者只是建立賣倉。
3. 同時對沖原則
套利頭寸經過一段時間的波動之后，達到了一定的所期望的利潤目標的時候，需要通過對沖來結算利潤，對沖操作也要同時進行，因為如果對沖不及時，很可能使長時間取得差價利潤在頃刻之間消失。
4. 同時建倉原則
一般來說，多空頭寸的建立，要在同一時間。鑒于期貨價格波動的，交易機會稍縱即逝，如不能在某一時刻同時建倉，其價差有可能變得不利于套利，從而失去套利的機會。
5. 合約相關性的原則
套利一般要在兩個相關性較強的合約間進行，而不是所有的品種之間都可以套利。這是因為，只有合約的相關性較強，其價差才會出現回歸，也就是價差擴大到一定的程度又會恢復到原有的平衡水平，這樣，才有套利的基礎，否則，在兩個沒有相關性的合約上進行套利，與分別兩個不同的合約上進行單向投機沒有什么兩樣。
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