問題來源：
在兩種證券資產構成的投資組合中，下列關于兩種證券收益率的相關系數的說法錯誤的有（ ）。
A、當相關系數為0時，該投資組合能最大限度地降低風險
B、當相關系數為1時，該投資組合的標準差就是兩種證券標準差根據投資比重計算的加權平均數
C、當相關系數為-1時，該投資組合不能分散風險
D、相關系數都是大于-1而小于1的
正確答案：A,C,D
答案分析：當相關系數等于1時，兩種證券的收益率完全正相關，σP=w1σ1+w2σ2，這樣的組合不能降低任何風險，選項B正確。只要相關系數不為1，組合就可以在一定程度上分散風險。相關系數為-1時，組合風險可以充分抵消，選項A、C錯誤。相關系數介于區間［-1，1］內，可以等于-1或者等于1，選項D錯誤。
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宮老師
2025-04-23 22:11:31 132人瀏覽
哈嘍！努力學習的小天使：
您提到的“最大限度抵消風險”的情況發生在兩種證券的相關系數為-1時。此時，它們的收益率變動完全反向，通過合理配置投資比例，理論上可以將組合風險（標準差）降為零，達到完全對沖的效果。而題目中選項A（相關系數為0，能最大限度地降低風險）和C（相關系數為-1時不能分散風險）的說法是錯誤的，實際上-1時分散效果最佳。
每天努力，就會看到不一樣的自己，加油！
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