系統風險可以被分散嗎
來源：東奧會計在線
責編：孫茜
2023-03-31 17:11:56
精選回答
系統風險不可以被分散。
1.系統風險（systematic risk），也稱為市場風險（ market risk ）、不可分散風險（nondiversifiable risk）或不可避免風險（unavoidable risk），是指與市場整體報酬率變動相關的風險，也是大多數投資資產所共有的風險。不能通過資產組合而消除的風險。
2.系統風險的影響因素包括宏觀經濟形勢的變動、國家經濟政策的變動、財稅改革等。
3.一般來說，系統風險（systematic risk）雖然不可以通過分散化投資進行規避，但是可以通過風險對沖進行風險管理。
4.系統性風險的誘因多發生在企業等經濟實體外部，企業等經濟實體作為市場參與者，能夠發揮一定作用，但由于受多種因素的影響，本身又無法完全控制它，其帶來的波動面一般都比較大，有時也表現出一定的周期性。
系統風險與非系統風險區別
含義不同
非系統風險指由于某種特定原因對某特定資產收益率造成影響的可能性，它是可以通過有效的資產組合來消除掉的風險。
系統風險是影響所有資產的，不能通過資產組合來消除的風險。
致險因素不同
非系統風險是特定企業或特定行業所特有的
系統風險是影響整個市場的風險因素所引起的。
與組合資產數量之間的關系不同
非系統風險是當組合中資產的個數足夠大時這部分風險可以被完全消除。(多樣化投資可以分散)
系統風險是不能隨著組合中資產數目的增加而消失，它是始終存在的。(多樣化投資不可以分散)
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