資本資產定價模型_2020年cma考試p2知識點
來源：東奧會計在線責編：楊柳2020-05-25 15:18:41
為了幫助廣大考生進一步了解CMA考試重要考點，提高學習的效率，東奧小編為大家準備了CMA考試第二部分知識點，趕快和小編一起來看一下吧。
【內容導航】
β值
資本資產定價模型定義及公式
【所屬章節】
第二章 公司財務
【知識點】
資本資產定價模型
資本資產定價模型
一、β值：是一項資產的報酬率相對于市場整體走勢的敏感系數，可以定量地衡量一項特定資產的報酬率相對于整個市場而言的波動性。
二、資本資產定價模型(CAPM)是通過建立風險和期望回報之間的關系來對投資組合進行估價的經濟模型。
CAPM模型的基本假設前提是，在完全競爭市場中，風險溢價同β值呈正比例變動。
公式：Ke=Rf+β(Km-Rf)
預期報酬率=無風險回報率+β×(市場投資組合的期望回報率-無風險回報率)
（注：以上內容來自東奧教研團隊）
知己知彼方能百戰不殆，備考CMA考試，我們要堅持學習，堅持做題。最后，東奧小編預祝大家順利通過cma考試。
（本文為東奧會計在線原創文章，僅供考生學習使用，禁止任何形式的轉載）
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