投資組合的期望收益率_2024年中級會計財務管理每日一練
來源：東奧會計在線責編：譚暢2024-08-28 10:02:06
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【單項選擇題】
某投資組合由A、B兩種股票構成，權重分別為40%、60%，兩種股票的期望收益率分別為10%、15%，兩種股票收益率的相關系數為0.7，則該投資組合的期望收益率為（ ?。?。
A．12.5%
B．9.1%
C．13%
D．17.5%
【正確答案】C
【答案解析】投資組合的期望收益率=10%×40%+15%×60%=13%。組合的期望收益率與相關系數無關。
【相關知識點】
期望收益率也稱為“預期收益率”，是指在不確定的條件下，預測的某資產未來可能實現的收益率。
期望收益率由風險溢價以及無風險收益率組成。風險溢價衡量了一個投資者將其資產從無風險投資轉移到一個平均的風險投資時所需要的額外收益。即是投資組合的期望收益率減去無風險投資的收益率的差額。投資者所承擔的風險越高，對所期望的風險溢價就越大，一般情況下大于1；而無風險收益率一般以穩定的政府長期債券的年利率為基礎。
注：以上中級會計考試練習題內容出自東奧教研團隊
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