中級財務管理高頻考點闖關習題-資產收益率和證券組合的風險

來源：東奧會計在線責編：蘇曉婷2020-08-25 16:10:00

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	資產收益率、資產的風險及其衡量
	給出純粹利率、通貨膨脹率等的一定要會計算必要收益率；風險衡量的4種指標除了掌握基本計算外還要掌握各自的適用范圍。

1.已知當前市場的純粹利率為1.8%，通貨膨脹補償率為2%。若某證券資產要求的風險收益率為6%，則該證券資產的必要收益率為(　　)。(2019年)

A.9.8%

B.7.8%

C.8%

D.9.6%

2.已知純粹利率為3%，通貨膨脹補償率為2%，投資某證券要求的風險收益率為6%，則該證券的必要收益率為(　　)。(2018年)

A.5%

B.11%

C.7%

D.9%

3.某項目的期望投資收益率為14%，風險收益率為9%，收益率的標準差為2%，則該項目收益率的標準差率為(　　)。(2018年)

A.0.29%

B.22.22%

C.14.29%

D.0.44%

4.標準差率可用于收益率期望值不同的情況下的風險比較，標準差率越大，表明風險越大。(　　)(2018年)

5.某公司購買一批貴金屬材料，為避免資產被盜而造成的損失，向財產保險公司進行了投保，則該公司采取的風險對策是(　　)。(2018年)

A.規避風險

B.接受風險

C.轉移風險

D.減少風險

1【答案】A

2.【答案】B

3.【答案】C

4.【答案】√

5.【答案】C

	證券資產組合的風險與收益
	投資組合中相關系數對收益率和風險的影響是必須掌握的知識點；風險的分類以及系統風險β系數對風險的影響。

1.證券組合的風險水平不僅與組合中各證券的收益率標準差有關，而且與各證券收益率的相關程度有關。(　　)(2019年)

2.若兩項證券資產收益率的相關系數為0.5，則下列說法正確的是(　　)。(2018年)

A.兩項資產的收益率之間不存在相關性

B.無法判斷兩項資產的收益率是否存在相關性

C.兩項資產的組合可以分散一部分非系統性風險

D.兩項資產的組合可以分散一部分系統性風險

3.【多選題】下列關于證券投資組合的表述中，正確的有(　　)。(2017年)

A.兩種證券的收益率完全正相關時可以消除風險

B.投資組合收益率為組合中各單項資產收益率的加權平均數

C.投資組合風險是各單項資產風險的加權平均數

D.投資組合能夠分散掉的是非系統風險

4.【多選題】下列風險中，屬于非系統風險的有(　　)。(2018年)

A.經營風險

B.利率風險

C.政治風險

D.財務風險

5.【多選題】證券投資的風險分為可分散風險和不可分散風險兩大類，下列各項中，屬于可分散風險的有(　　)。

A.研發失敗風險

B.生產事故風險

C.通貨膨脹風險

D.利率變動風險

1【答案】√

2.【答案】C

3.【答案】BD

4.【答案】AD

5.【答案】AB

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