資產(chǎn)的風(fēng)險及其衡量標(biāo)準(zhǔn)
精選回答
資產(chǎn)的風(fēng)險及其衡量標(biāo)準(zhǔn)：
資產(chǎn)的風(fēng)險是資產(chǎn)收益率的不確定性，其大小可用資產(chǎn)收益率的離散程度來衡量。一般來說，離散程度越大，風(fēng)險越大。離散程度越小，風(fēng)險越小。
一、期望值
期望值是指在不確定的前提下(即意味著屬于風(fēng)險型決策)，按照估計的各種可能水平及其發(fā)生概率計算的加權(quán)平均數(shù)。
二、方差
方差是用來表示隨機變量與期望值之間的離散程度的一個數(shù)值。
方差是以絕對數(shù)來衡量某資產(chǎn)的全部風(fēng)險，在期望值相同的情況下，方差越大，風(fēng)險越大；相反，方差越小，風(fēng)險越小。
方差的局限性在于它是一個絕對數(shù)，只適用于相同期望值決策方案風(fēng)險程度的比較。
三、標(biāo)準(zhǔn)差
標(biāo)準(zhǔn)差是反映概率分布中各種可能結(jié)果對期望值的偏離程度的一個數(shù)值。
標(biāo)準(zhǔn)差是方差的算術(shù)平方根。所以，二者的特點均相同。
四、標(biāo)準(zhǔn)離差率
標(biāo)準(zhǔn)離差率是標(biāo)準(zhǔn)差與期望值之比。
標(biāo)準(zhǔn)離差率是以相對數(shù)來衡量某資產(chǎn)的全部風(fēng)險，一般情況下，標(biāo)準(zhǔn)離差率越大，風(fēng)險越大；相反，標(biāo)準(zhǔn)離差率越小，風(fēng)險越小。標(biāo)準(zhǔn)離差率指標(biāo)的適用范圍較廣，尤其適用于期望值不同的決策方案風(fēng)險程度的比較。同樣，期望值相同時也可以使用。
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