【2019考季】以某公司股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為20元，股票的現(xiàn)行價格為30元，年無風險利率為12%，期限3個月，看跌期權(quán)價格為5元，則計算正確的有（ ?。?/p>
正確答案：
執(zhí)行價格現(xiàn)值=20/（1+12%/4）=19.4175（元），根據(jù)平價定理公式可知：看漲期權(quán)價格=5+30-19.4175=15.5825（元）。
金融期權(quán)價值的評估方法
知識點出處
第七章 期權(quán)價值評估
知識點頁碼
2019年考試教材第176頁
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