【2019考季】某公司股票的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執行價格相同，均為50元，期限3個月，3個月的無風險利率為2%，目前該股票的價格為45元，看漲期權價格為5.5元，則看跌期權的價格為（ ）元。
正確答案：
P=-S+C+PV（X）=-45+5.5+50/（1+2%）=9.52（元）。
金融期權價值的評估方法
知識點出處
第七章 期權價值評估
知識點頁碼
2019年考試教材第176頁
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