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單項選擇題

【2021考季】標的資產為同一股票的歐式看漲期權和歐式看跌期權，其執行價格均為48元，期限3個月，年無風險利率為12%，目前該股票的價格為40元，看漲期權價格為8.5元，則看跌期權的價格為（　　）元。

A
11.36
B
16.50
C
13.78
D
15.10

正確答案：

D  

試題解析

P=-S+C+PV（X）=-40+8.5+48/（1+3%）=15.10（元）。

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