【2021考季】以甲公司股票為標的資產的看漲期權和看跌期權，執行價格均為30元，6個月后到期，年無風險利率為8%，股票的現行價格為35元，看漲期權價格為10元，則計算正確的有（ ）。
正確答案：
PV（X）=30/（1+8%/2）=28.8462（元），根據平價定理公式可知：看跌期權價格=C-S+PV（X）=10-35+28.8462=3.8462（元）。
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