2014《公司戰略與風險管理》預習知識點：統計推論法

　　【小編導言】我們一起來學習2014《公司戰略與風險管理》預習知識點：統計推論法。

　　【內容導航】：

　　(一)適用范圍

　　(二)實施步驟

　　(三)主要優點和局限性

　　本知識點屬于《公司戰略與風險管理》科目第五章風險與風險管理第五節風險管理技術與方法的內容。

　　【知識點】：統計推論法

　　統計推論是進行項目風險評估和分析的一種十分有效的方法，它可分為前推、后推和旁推三種類型。

　　前推法是從歷史的經驗和數據出發，向前推測未來事件可能發生的概率及后果，是采用最普遍而又行之有效的一種預測方法。

　　后推法是以未知的想象事件及后果為依據，從它和某一事件的聯系來推斷該事件的風險。也就是將未來事件歸算到有數據可查的、造成這一事件的一些起始事件上，在時間序列上表現為由前向后推算。比如假設某公司營銷部李某本周會請假一天，那么查看其考勤歷史發現，李某往往在一些固定日期或業務應酬之后出現請假現象，再查看日期及工作日志之后發現，本周不在李某請假的固定日期之內，而本周三有一個業務談判及應酬安排，因而推斷李某極可能于本周四請假。此時“本周李某請假”是一個未知的假想事件，如果判斷成立，那么必然有請假的誘因，即是否在請假的固定時間內，是否有業務應酬，而這些原因就是造成李某請假的起始事件。假設本周既不在其請假的固定日期之內，工作日志上也沒有業務應酬的計劃，那么其請假的原因就只能是小比例的突發事件，從而可以判斷李某本周不會請假。

　　旁推法就是利用類似項目的數據進行外推，用某一項目的歷史記錄對新的類似建設項目可能遇到的風險進行評估和分析，當然這還得充分考慮新環境的各種變化。比如使用北京最新的房價數據，來推算上海的相同或類似樓盤的價格變化趨勢。

　　(一)適用范圍

　　適合于各種風險分析預測。

　　(二)實施步驟

　　1.收集并整理與風險相關的歷史數據;

　　2.選擇合適的評估指標并給出數學模型;

　　3.根據數學模型和歷史數據預測未來風險發生的可能性和損失大小。

　　(三)主要優點和局限性

　　1.主要優點：(1)在數據充足可靠的情況下簡單易行;(2)結果準確率高。

　　2.局限性：(1)由于歷史事件的前提和環境已發生了變化，不一定適用于今天或未來;(2)沒有考慮事件的因果關系，使外推結果可能產生較大偏差。為了修正這些偏差，有時必須在歷史數據的處理中加入專家或集體的經驗修正。