2013《公司戰略與風險管理》高頻考點：蒙特卡洛隨機模擬法

　　【小編導言】我們一起來學習2013《公司戰略與風險管理》高頻考點：蒙特卡洛隨機模擬法。本考點屬于《公司戰略與風險管理》第五章風險與風險管理第五節風險管理技術與方法的內容。

　　【內容導航】：

　　1.實施范圍

　　2.實施步驟

　　3.主要優點和缺點

　　【考頻分析】：

　　考頻：★

　　復習程度：熟悉本考點，理清思路，在腦中形成印象。

　　【高頻考點】：蒙特卡洛隨機模擬法

　　蒙特卡洛隨機模擬法的原理是當問題或對象本身具有概率特征時，可以用計算機模擬的方法產生抽樣結果，根據抽樣計算統計量或者參數的值;隨著模擬次數的增多，可以通過對各次統計量或參數的估計值求平均的方法得到穩定結論。

　　(一)適用范圍

　　適用于較為復雜的大中型項目風險管理。

　　(二)實施步驟

　　1.根據提出的問題構造一個簡單、適用的概率模型或隨機模型，使問題的解對應于該模型中隨機變量的某些特征(如概率、均值和方差等)，所構造的模型在主要特征參量方面要與實際問題或系統相一致。

　　2.根據模型中各個隨機變量的分布，在計算機上產生隨機數，實現一次模擬過程所需的足夠數量的隨機數。

　　3.根據概率模型的特點和隨機變量的分布特性，設計和選取合適的抽樣方法，并對每個隨機變量進行抽樣(包括直接抽樣、分層抽樣、相關抽樣、重要抽樣等)。

　　4.按照所建立的模型進行仿真試驗、計算，求出問題的隨機解。

　　5.統計分析模擬試驗結果，給出問題的概率解以及解的精度估計。

　　(三)主要優點和局限性

　　1.主要優點：

　　(1)該方法適用于任何類型分布的輸入變量，包括產生于對相關系統觀察的實證分布;(2)模型便于開發，并可根據需要進行拓展，實際產生的任何影響或關系可以進行表示，包括微妙的影響;(3)模型便于理解，因為輸入數據與輸出結果之間的關系是透明的;(4)提供了一個結果準確性的衡量，軟件便于獲取且價格便宜。

　　2.局限性：

　　(1)解決方案的準確性取決于可執行的模擬次數(隨著計算機運行速度的加快，這一限制越來越小);

　　(2)依賴于能夠代表參數不確定性的有效分布;

　　(3)該技術可能無法取得滿意的結果和較低的可能性事項，因此無法讓組織的風險偏好體現在分析中;

　　(4)此方法較注重對風險因素相關性的識別和評價，這給使用此法帶來了難度和困難，通常費用也較高。

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