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二叉樹期權定價模型公式是什么

來源：東奧會計在線 責編：魚羊 2020-09-27 15:34:29

精選回答

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2024-09-12 03:10:57

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二叉樹期權定價模型公式

期權價格=（1+r-d）/（u-d）×c/（1+r）+（u-1-r）/（u-d）×c/（1+r）

u：上行乘數=1+上升百分比

d：下行乘數=1-下降百分比

【理解】風險中性原理的應用

其中：

上行概率=（1+r-d）/（u-d）

下行概率=（u-1-r）/（u-d）

期權價格=上行概率×Cu/（1+r）+下行概率×Cd/（1+r）

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