在險價值優缺點
來源：東奧會計在線責編：劉子玥2025-05-13 11:34:37
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在險價值(Value at Risk，VaR)是一種廣泛用于風險管理的統計方法，以下是它的優缺點：
優點：
在金融市場中，無論是股票、債券還是外匯等多種資產構成的投資組合，都可以通過計算VaR來量化其風險狀況。這使得不同金融機構之間以及不同投資產品之間的風險比較變得更加容易。
廣泛的適用性，VaR可以應用于各種金融市場和金融工具。
有利于風險管理決策，基于VaR的計算結果，金融機構可以設定風險限額。
缺點：
模型風險與數據依賴，依賴特定模型和歷史數據，模型偏差或數據不足可能引發誤判，且無法捕捉操作風險等非市場風險。
VaR只關注在一定置信水平下的最大損失，對于極端情況下的損失(即尾部風險)可能估計不足。
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