2018注會《財管》預習考點：相關系數與組合風險之間的關系
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【所屬章節】
《財務成本管理》第三章 價值評估基礎——風險與報酬-投資組合的風險與報酬-投資組合的風險計量
【知識點】相關系數與組合風險之間的關系
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相關系數r12 |
組合的標準差σp(以兩種證券為例) |
風險分散情況 |
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r12=1(完全正相關) |
σp=A1σ1+A2σ2組合標準差=加權平均標準差 |
σp達到最大。組合不能抵銷任何風險。 |
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r12=-1(完全負相關) |
σp=|A1σ1-A2σ2| |
σp達到最小，甚至可能是零。組合可以最大程度地抵銷風險。 |
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r12＜1 |
0<σp＜加權平均標準差 |
資產組合可以分散風險，但不能完全消除風險。 |
【相關鏈接】預習例題：相關系數與組合風險之間的關系
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