證券相關(guān)系數(shù)_2020年注會(huì)《財(cái)管》每日一練
當(dāng)我們?yōu)槟繕?biāo)而奮斗時(shí)，免不了遇到這樣或那樣的的坎坷與挫折，但正因?yàn)檫@些困難險(xiǎn)阻，勝利的果實(shí)才顯得尤為珍貴。小奧會(huì)堅(jiān)持整理注冊(cè)會(huì)計(jì)師每日一練習(xí)題，希望能夠幫助考生高效備考，輕松過(guò)關(guān)。
【單選】
甲投資者預(yù)計(jì)投資A、B兩個(gè)證券，A證券的期望報(bào)酬率是10%，B證券的期望報(bào)酬率是12%，兩個(gè)證券之間的相關(guān)系數(shù)為-0.5，下列相關(guān)表述中，正確的是（ ）。
A.證券組合報(bào)酬率最低點(diǎn)是全部投資于A證券
B.證券組合標(biāo)準(zhǔn)差最低點(diǎn)是全部投資于A證券
C.該證券組合不存在無(wú)效集
D.該證券組合機(jī)會(huì)集是一條直線(xiàn)
【答案】A
【解析】兩個(gè)證券之間的相關(guān)系數(shù)足夠小，所以會(huì)存在無(wú)效集，會(huì)出現(xiàn)最小方差組合，所以選項(xiàng)B、C不正確。只有相關(guān)系數(shù)等于1的時(shí)候，機(jī)會(huì)集才是一條直線(xiàn)，所以選項(xiàng)D錯(cuò)誤。
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注：以上習(xí)題內(nèi)容出自東奧教研團(tuán)隊(duì)
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