二叉樹期權定價模型假設_2019年注會《財管》每日一練
來源：東奧會計在線責編：王瑤2019-11-13 10:19:25
有志不在年高，無志空活百歲。小奧會堅持整理注冊會計師每日一練習題，希望能夠幫助考生高效備考，輕松過關。
【多選】
任何估值模型都需要一定的假設，下列屬于二叉樹期權定價模型假設的有( )。
A.市場投資沒有交易成本
B.允許以無風險利率借入或貸出款項
C.未來股票的價格將是兩種可能值中的一個
D.投資者都是價格的接受者
【答案】 ABCD
【解析】二叉樹期權定價模型建立在以下假設基礎上：（1）市場投資沒有交易成本；（2）投資者都是價格的接受者；（3）允許完全使用賣空所得款項；（4）允許以無風險利率借入或貸出款項；（5）未來股票的價格將是兩種可能值中的一個。
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注：以上習題內容出自東奧教研團隊
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