資本資產定價模型_2019年注會《財管》每日一練
來源：東奧會計在線責編：柳絮成2019-06-10 09:35:14
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【多選】
下列關于資本資產定價模型的說法中，正確的有（ ）。
A.股票的必要報酬率與β值線性正相關
B.無風險資產的β值為零
C.資本資產定價模型既適用于單個證券，同時也適用于投資組合
D.市場組合的β值為1
【答案】ABCD
【解析】本題的主要考查點是資本資產定價模型。Ri=Rf+β（Rm-Rf）
由上式可知，股票的必要報酬率Ri與β值線性正相關；又由β值的計算公式：βJ=rJM（
）可知，無風險資產的σJ為零，因此，無風險資產的β值為零；市場組合相對于它自己的σJ=σM，同時，相關系數為1，因此，市場組合相對于它自己的β值為1。資本資產定價模型既適用于單個證券，同時也適用于投資組合。
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注：以上習題內容出自東奧教務專家團隊
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