2018注會(huì)《財(cái)管》每日一練：二叉樹期權(quán)定價(jià)模型
練習(xí)注冊(cè)會(huì)計(jì)師習(xí)題的時(shí)候也會(huì)涉及到理科才有的知識(shí)，這個(gè)時(shí)候只是一味死記硬背是不行的，還要做到理解，一定要理解。
【多選】
任何估值模型都需要一定的假設(shè)，下列屬于二叉樹期權(quán)定價(jià)模型假設(shè)的有( )。
A. 市場投資沒有交易成本
B. 允許以無風(fēng)險(xiǎn)利率借入或貸出款項(xiàng)
C. 未來股票的價(jià)格將是兩種可能值中的一個(gè)
D. 投資者都是價(jià)格的接受者
【答案】ABCD
【解析】二叉樹期權(quán)定價(jià)模型在以下假設(shè)基礎(chǔ)上：(1)市場投資沒有交易成本;(2)投資者都是價(jià)格的接受者;(3)允許完全使用賣空所得款項(xiàng);(4)允許以無風(fēng)險(xiǎn)利率借入或貸出款項(xiàng);(5)未來股票的價(jià)格將是兩種可能值中的一個(gè)。
今天的注會(huì)習(xí)題你做的怎么樣呢?以后也要堅(jiān)持做題呢。
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