【2021考季】現投資甲、乙兩種證券，其相關系數為0.2，甲證券的期望報酬率是20%，標準差為15%，投資比重為40%；乙證券的期望報酬率是15%，標準差為12%，投資比重為60%；則下列表述中，正確的有（ ）。
正確答案：
協方差=rjkσjσk=0.2×15%×12%=0.0036，所以選項A正確、選項D錯誤；組合期望報酬率=20%×40%+15%×60%=17%，所以選項B正確；只有相關系數等于1的時候，機會集才是一條直線，所以選項C錯誤。
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