多項選擇題

【2020考季】下列有關(guān)期權(quán)價格影響因素的表述中，正確的有（　　）。

對于歐式期權(quán)而言，較長的到期期限一定會增加期權(quán)價值

看漲期權(quán)價值與預(yù)期紅利呈同向變動

無風(fēng)險利率越高，看跌期權(quán)價值越低

執(zhí)行價格對期權(quán)價格的影響與股票價格對期權(quán)價格的影響相反

正確答案：

試題解析

對于歐式期權(quán)來說，較長的時間不一定能增加期權(quán)價值，雖然較長的時間可以降低執(zhí)行價格的現(xiàn)值，但并不增加執(zhí)行的機會，所以選項A不正確；看跌期權(quán)價值與預(yù)期紅利大小呈正向變動，而看漲期權(quán)與預(yù)期紅利大小呈反向變動，所以選項B不正確。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

金融期權(quán)價值的影響因素
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知識點出處

第七章期權(quán)價值評估

知識點頁碼

2020年考試教材第173,174,175,176,177,178頁
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