【2019考季】下列關于空頭看跌期權的說法中正確的是（ ）。
正確答案：
空頭看跌期權到期日價值=-max（執行價格-股票市價，0）。所以選項A錯誤。損益平衡點是凈損益=0對應的股價，所以多頭的損益平衡點=空頭的損益平衡點。所以選項B錯誤。標的股票的價格下降，對于賣出看漲期權和買入看跌期權的投資者有利。所以選項C錯誤。
期權的類型
知識點出處
第七章 期權價值評估
知識點頁碼
2019年考試教材第162,163頁
海量免費題庫 點擊進入
京公網安備：11010802022124號