多項(xiàng)選擇題

【2019考季】現(xiàn)投資甲、乙兩種證券，其相關(guān)系數(shù)為0.2，甲證券的期望報(bào)酬率是20%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%，乙證券的期望報(bào)酬率是15%，標(biāo)準(zhǔn)差為12%，它們的投資比重分別為40%、60%。則下列表述中，正確的有（　　）。

甲、乙證券的協(xié)方差為0.0036

組合期望報(bào)酬率為17%

該證券組合機(jī)會(huì)集是一條直線

甲、乙證券的協(xié)方差為0.006

正確答案：

試題解析

協(xié)方差=r_jkσ_jσ_k=0.2×15%×12%=0.0036，所以選項(xiàng)A正確、選項(xiàng)D錯(cuò)誤；組合期望報(bào)酬率=20%×40%+15%×60%=17%，所以選項(xiàng)B正確；只有相關(guān)系數(shù)等于1的時(shí)候，機(jī)會(huì)集才是一條直線，所以選項(xiàng)C錯(cuò)誤。

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬
展開

知識(shí)點(diǎn)出處

第三章價(jià)值評(píng)估基礎(chǔ)

知識(shí)點(diǎn)頁(yè)碼

2019年考試教材第90頁(yè)

單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于機(jī)會(huì)集和有效集的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（　　）。

單項(xiàng)選擇題證券市場(chǎng)組合的期望報(bào)酬率是15%，甲投資人自有資金150萬(wàn)元，其中90萬(wàn)元進(jìn)行證券投資，剩余的60萬(wàn)元按照無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率6%存入銀行，甲投資人的期望報(bào)酬率是（　　）。

單項(xiàng)選擇題已知某種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.4，當(dāng)前市場(chǎng)組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為1.5，兩者之間相關(guān)系數(shù)為0.8，則兩者之間的協(xié)方差是（　　）。

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多項(xiàng)選擇題

試題解析

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

相關(guān)試題

單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于機(jī)會(huì)集和有效集的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（　　）。

單項(xiàng)選擇題已知某種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.4，當(dāng)前市場(chǎng)組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為1.5，兩者之間相關(guān)系數(shù)為0.8，則兩者之間的協(xié)方差是（　　）。

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多項(xiàng)選擇題

試題解析

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

相關(guān)試題

單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于機(jī)會(huì)集和有效集的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（ ）。

單項(xiàng)選擇題已知某種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.4，當(dāng)前市場(chǎng)組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為1.5，兩者之間相關(guān)系數(shù)為0.8，則兩者之間的協(xié)方差是（ ）。

單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于機(jī)會(huì)集和有效集的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（　　）。

單項(xiàng)選擇題已知某種證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為0.4，當(dāng)前市場(chǎng)組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為1.5，兩者之間相關(guān)系數(shù)為0.8，則兩者之間的協(xié)方差是（　　）。