【2019考季】小林打算投資甲、乙兩種證券，甲證券的期望報酬率為15%，乙證券的期望報酬率為20%，兩種證券之間的相關系數為-0.5，下列相關表述中，錯誤的有（ ）。
正確答案：
兩個證券之間的相關系數足夠小，所以會存在無效集，選項A錯誤；只有相關系數等于1的時候，機會集才是一條直線，所以選項B錯誤。
投資組合的風險與報酬
知識點出處
第三章 價值評估基礎
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2019年考試教材第90頁
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