【2019考季】丙公司投資相關系數為0.2的a、b兩種債券，期望報酬率與標準差如下所示： ，則機會集組合和有效集組合為（ ?。?/p>
正確答案：
機會集組合包括有效集組合和無效集組合，所以從最低期望報酬率組合點到最高期望報酬率組合點的那段曲線為機會集即ABE曲線。最小方差點是B點，而沒有人會打算持有期望報酬率比最小方差組合期望報酬率還低的投資組合，所以有效集組合是BE曲線，而無效集組合是AB曲線。
投資組合的風險與報酬
知識點出處
第三章 價值評估基礎
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2019年考試教材第90頁
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