上證發(fā)〔2023〕63號(hào)

各會(huì)員單位及其他市場(chǎng)參與人：

為促進(jìn)融資融券業(yè)務(wù)健康長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，優(yōu)化標(biāo)的證券結(jié)構(gòu)，根據(jù)《上海證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施細(xì)則》）的相關(guān)規(guī)定及融資融券標(biāo)的證券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)標(biāo)的證券）定期評(píng)估調(diào)整機(jī)制，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本所）于每季度末對(duì)標(biāo)的證券進(jìn)行評(píng)估并視情況實(shí)施調(diào)整。現(xiàn)將2023年第一季度定期調(diào)整的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、本次融資融券標(biāo)的股票（以下簡(jiǎn)稱(chēng)標(biāo)的股票）范圍的調(diào)整以?xún)?yōu)先保留現(xiàn)有標(biāo)的股票為基本原則，對(duì)符合《實(shí)施細(xì)則》第二十五條規(guī)定的本所上市A股，按照加權(quán)評(píng)價(jià)指標(biāo)從大到小排序選取新增標(biāo)的股票，調(diào)整后本所標(biāo)的股票數(shù)量為1000只（具體名單見(jiàn)附件）。

加權(quán)評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算方式為：加權(quán)評(píng)價(jià)指標(biāo)=2×（一定期間內(nèi)該股票平均流通市值/一定期間內(nèi)滬市A股平均流通市值）+（一定期間內(nèi)該股票平均成交金額/一定期間內(nèi)滬市A股平均成交金額）。

二、本次融資融券標(biāo)的交易型開(kāi)放式指數(shù)基金范圍的調(diào)整依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》第二十六條規(guī)定，并綜合考慮基金類(lèi)型等因素，調(diào)整后本所融資融券標(biāo)的交易型開(kāi)放式指數(shù)基金的數(shù)量為155只（具體名單見(jiàn)附件）。

三、各會(huì)員單位應(yīng)高度重視，認(rèn)真做好此次標(biāo)的證券范圍調(diào)整的相關(guān)業(yè)務(wù)和技術(shù)準(zhǔn)備工作，保障此項(xiàng)工作順利開(kāi)展和安全運(yùn)行。

四、各會(huì)員單位應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化自身風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)，根據(jù)上市公司財(cái)務(wù)指標(biāo)、合規(guī)運(yùn)營(yíng)情況及市場(chǎng)交易情形等相關(guān)信息，加強(qiáng)對(duì)標(biāo)的證券的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及差異化管理，并采取相應(yīng)的監(jiān)控措施，嚴(yán)控融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)保護(hù)投資者利益。

五、注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行的股票及存托憑證不適用本通知規(guī)定。

六、本通知自2023年4月17日起施行。本所于2023年1月13日發(fā)布的《關(guān)于融資融券標(biāo)的證券2022年第四季度定期調(diào)整有關(guān)事項(xiàng)的通知》（上證發(fā)〔2023〕4號(hào)）同時(shí)廢止。

特此通知。

附件： 融資融券標(biāo)的證券名單（不含注冊(cè)制下首次公開(kāi)發(fā)行的股票及存托憑證）

上海證券交易所

二〇二三年四月十四日