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2017注會《財管》同步練習:歐式期權

來源:東奧會計在線責編:高源2017-03-17 10:17:28

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  【單選】對于歐式期權,下列說法不正確的是(  )。

  A.股票價格上升,看漲期權的價值增加

  B.執行價格越大,看跌期權價值越大

  C.股價波動率增加,看漲期權的價值增加,看跌期權的價值減少

  D.期權有效期內預計發放的紅利越多,看跌期權價值增加

  答案&解析看下一頁

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